„My Oh My” marchează a treia colaborare consecutivă a lui Minogue, după „Midnight Ride” cu Orville Peck și Diplo și „Dance Alone” cu Sia. Muzical, „My Oh My” este o piesă dance-pop, cu elemente electronice. Versurile vorbesc despre arta seducției și a flirtului, fiecare dintre cele trei artiste folosindu-și semnul astrologic pentru a se prezenta într-o manieră jucăușă unui potențial iubit.

Piesa a fost scrisă de Ina Wroldsen, Tove Lo și produsă de Steve Mac, care a lucrat în trecut cu Calvin Harris, Little Mix, The Saturdays, Ed Sheeran, One Direction și Pink.

„My Oh My” se bucură de un videoclip regizat de Charlie Di Placido și filmat la Syon House din Londra.